Ekspert ds. Walidacji Modeli

Biuro Walidacji Modeli jest jednostką współtworzącą i aktywnie kształtującą  procesy związane z zarządzaniem ryzykiem modeli w banku,  bezpośrednio podlegającą Wiceprezesowi Zarządu odpowiadającego za zarządzanie ryzykiem w Banku Handlowym.

Jednostka zajmuje się zarówno techniczną , jak i funkcjonalną oceną jakości działania modeli, na każdym z etapów cyklu życia modelu. Obok implementacyjnej i cyklicznej walidacji modeli do zadań Biura należy nadzór nad procesem  bieżącego monitorowania jakości modeli oraz kształtowanie zasad i reguł związanych z walidacją, monitoringiem oraz szeroko  pojętym pomiarem ryzyka modelu, jak również formułowaniem i weryfikacją rekomendacji i planów naprawczych związanych z modelami i procesami, w których model jest wykorzystywany. Zakres odpowiedzialności Biura obejmuje także weryfikację i ocenę poziomu istotności modeli , stopnia narażenia na ryzyko modelu wraz z oceną poziomu finalnego ryzyka modelu. Modele będące przedmiotem walidacji wykorzystywane są we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku i pokrywają obszary związane  z wyceną instrumentów finansowych, wyznaczaniem wyniku finansowego, transferową ceną funduszy i zarządzaniem aktywami i pasywami banku oraz zarządzaniem ryzykiem rynkowym, płynności i kredytowym sektora bankowości detalicznej i korporacyjnej.

Jako członek zespołu walidacji modeli w naszym Banku będziesz miał okazję do:

• Poznania specyfiki funkcjonowania różnorodnych modeli obejmujących wszystkie obszary zarządzania ryzykiem w  banku oraz metody wyznaczania elementów składowych wyniku finansowego
• Zdobywania różnorodnych doświadczeń w pracy przy zróżnicowanych projektach, również wdrożeniowych, z obszaru ryzyka kredytowego detalicznego i korporacyjnego, kalkulacji rezerw kredytowych wg standardów IFRS9, kalkulacji korekt do wyceny (CVA), a także w innych obszarach takich jak ryzyko rynkowe, płynności, ALM, wyceny instrumentów finansowych itp.
• Kreatywnej pracy w dobrej atmosferze i z członkami zespołu chętnie dzielącymi się wiedzą
• Uczestnictwa w szeroko rozumianym procesie zarządzania ryzykiem i opracowywania nowych rozwiązań w tym zakresie
• Pracy w strukturach Citigroup, wprowadzającej najwyższe standardy i najlepsze praktyki związane z obszarem walidacji i zarządzania ryzykiem modeli
• Współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami z kraju i zagranicy z różnych obszarów działalności banku

Zakres zadań:

• Niezależna walidacja modeli ryzyka rynkowego, kontrahenta  oraz modeli wycen instrumentów finansowych
• Przygotowanie raportów z walidacji wdrożeniowej i okresowej
• Tworzenie, utrzymywanie i rozwój kodów programistycznych i narzędzi analitycznych/baz danych zapewniających efektywny proces walidacji
• Ocena ryzyka modelu, identyfikowanie i śledzenie ograniczeń modelu, inicjowanie planów naprawczych i formułowanie zaleceń
• Ocena zmian do modeli, weryfikacja poprawności implementacji modelu w systemie produkcyjnym , niezależna ocena procesu monitoring modeli
• Ocena i weryfikacja planów naprawczych
• Przygotowywanie prezentacji z wynikami walidacji dla Szefa Sektora Zarządzania Ryzykiem oraz stosownych Komitetów oraz przekazywanie  innych informacji z zakresu zarządzania ryzykiem modeli Banku
• Efektywna współpraca z jednostkami organizacyjnymi Banku będącymi właścicielami modeli w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do oceny modelu oraz uzgadnianie planów naprawczych
• Komunikacja z lokalnym nadzorcą oraz audytorem w obszarze związanym z walidacją modeli oraz zarządzaniem ryzykiem modeli

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe z kierunków ścisłych jak np. matematyka, statystyka, fizyka, ekonometria, inżynieria finansowa
• Minimum pięcioletnie doświadczenie  przy budowie lub walidacji modeli wycen instrumentów finansowych lub modeli ryzyka rynkowego, kontrahenta
• Umiejętność obsługi i programowania w Python na poziomie zaawansowanym, programowanie w  SAS/SQL
• Bardzo dobra znajomości języka angielskiego pozwalającej na komunikację ustną i pisemną (przygotowywanie dokumentacji technicznej oraz raportów walidacyjnych, kontakt z anglojęzycznymi współpracownikami) oraz znajomość języka polskiego  ( przygotowywanie materiałów oraz komunikacja z nadzorcą i lokalnym audytorem)
• Bardzo dobra znajomości pakietu MS Office ( MS Excel , Access, Power Point)
• Praktyczna umiejętność stosowania metod matematycznych, znajomość rachunku prawdopodobieństwa, statystyki
• Silne zdolności analityczne, zdolność do logicznego, koncepcyjnego myślenia oraz umiejętność wyciągania wniosków, silne umiejętności prezentacyjne

Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności: BankHandlowyPolandPrivacyNotice

#riskmodeling_bhw

-------------------------------------------------

Job Family Group:

-------------------------------------------------

Job Family:

------------------------------------------------------

Time Type:

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View the "EEO is the Law" poster. View the EEO is the Law Supplement.

View the EEO Policy Statement.

View the Pay Transparency Posting